毎日のFX日記　

10日東京株式市場で日経平均株価は、前日比161円高の9970円で午前の取引を終了した

藤井財務相は10日午前の閣議後の会見で、「（長期金利の上昇について）非常に気にしている。国債市場に信頼を失うと日本の国益を損なう」と懸念を表明した。その上で「（09年度補正後の新規国債発行額）44兆円をメドに（国債発行を抑制）信頼を維持できるようがんばっていく」と述べた。


10:30(ダウ・ジョーンズ)ユーロは、135円05銭?135円15銭の水準にまとまった額の売り注文があり、135円15銭を超えた水準にある損失確定の買い注文をつけることを防いでいる、とシンガポールの為替トレーダーは言う。ユーロは現在、134円81銭近辺で推移している。

NYダウは、続伸して上げ幅を100ドル超と拡大。キャタピラーやGEが3%超上昇して指数を押し上げている。

10日00:28現在、NYダウは10,139.43ドル（前週末比+116.01ドル）で推移している。

9日の欧州外国為替市場でユーロドルは本日高値圏でもみ合い。22時時点では1.4991−96ドルと20時時点（1.5005ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ安水準となった。欧州株や時間外のダウ先物の買いが一服したことなどを受けて、一時1.4979−82ドルまで値を下げた。ただ、下値では買いが厚かったほか、この後の米国株式相場の取引開始待ちの雰囲気もあり、積極的に売り込む向きは見られない。



ユーロ円はもみ合い。22時時点では134.82−87円と20時時点（134.86円）とほぼ同水準で推移した。ユーロドルの値動きに連動し、134.60−65円まで値を下げる場面があった。

ドル円・クロス円には「本邦機関投資家の買いが入った」（外銀筋）との声が聞かれいた。ただ、現在は買いが一巡しており、ドル円・クロス円ともに伸び悩んでいる。

週明け9日の中国本土市場で、主要指数の上海総合指数は小安く寄り付いた後、やや下げ幅を拡大する展開。日本時間午前11時4分現在、前営業日比0.27％安の3155.35ポイントで推移している。セクター別 では、石油、石炭、不動産が売られている半面、電力、新エネルギー銘柄が買われている。

午前の債券相場は小幅続落。雇用統計を受けて前週末の米債相場は上昇、そのため債券先物中心限月12月物は前週末比5銭高の137円61銭で寄り付いた。寄り付き直後に137円64銭を付けたあとは、日経平均株価が堅調に推移したことを受けてじり安となった。下値では押し目買いが入ったものの、結局、同先物は前週末比9銭安の137円47銭で前場の取引を終えた。新発10年国債利回りは前週末比0.005％高い1.455％で終了した。

G20は、経済回復をより確実なものにするために、景気刺激策を継続することで合意した。

ガイトナー米財務長官は7日、20か国財務大臣・中央銀行総裁会議（Ｇ20）後の記者会見で、ブラウン英首相が提案した将来の金融システム不安への備えとしての金融取引への課税に関して「オバマ政権は金融規制改革法案をすでに議会に提示しており、我々に支持する用意がない事項だ」とした。

6日のNY原油は大幅続落。弱気の雇用統計を嫌気した。朝方発表された雇用統計で、就業者数の減少幅が予想以上となったほか、失業率も予想を上回ったことから、景気回復による需要回復見通しが後退。立会い開始前から売り込まれ、立会いは77ドル台後半と大幅に続落して始まった。序盤に一時79.0ドル近辺まで買い戻されたものの、押し目買い一巡後は再び売りが上回り、午後の取引では一時76.71ドルまで下落。3日の安値にほぼ顔を合わせたところで下げ止まると、立会い終了間際にやや水準を引き上げ、77ドル台半ばで通常取引を終えた。
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6日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下落。終値は89.84−89円と前日ＮＹ終値（90.69円）と比べて85銭程度のドル安水準となった。一時89.60円まで下げた。10月の米雇用統計で、非農業部門雇用者数が前月比19万人減と市場予想平均の17万5000人程度減より弱かった上、失業率は10.2％と1983年以来の高水準となった。雇用市場の弱さが改めて意識されてダウ先物が軟調になると、対欧州・オセアニア通貨でリスクポジション解消目的の円買いが強まったため、対ドルでも円買いが入った。ストップロスを巻き込んで下げ幅が広がった。

米債は長期債のみ売りへ反転。米10月雇用統計および失業率が悪化した結果、「中銀筋が買いを持ち込んだ」（NY外銀筋）ため、米10年債利回りは一時3.456％と4日のレンジ下限に面合わせした。米2年債利回りは10月2日のレンジ下限（0.833％）を下抜け、一時0.832％へ急低下。また「ヘッジファンド（HF）筋がフラットニングを入れてきた」（同）ことも、買いを支えた。

6日のウエスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）期近12月限は下げに転じた。21時38分時点では前日比0.08ドル安の1バレル＝79.55ドルで推移している。

○15:45　◇　10月スイス失業率（季節調整前、予想：4.0％）

○16:45　◇　9月仏貿易収支

○16:45　◇　9月仏財政収支

○18:30　☆　10月英卸売物価指数（ＰＰＩ、食品とエネルギーを除くコア指数、予想：前年比2.0％）

○20:00　◇　9月独製造業新規受注（予想：前月比1.0％）

○21:00　☆　10月カナダ雇用統計（予想：新規雇用者数変化1万人／失業率8.5％）

○22:30　☆　10月米雇用統計（予想：非農業部門雇用者数変化▲17万5000人／失業率9.9％）

○23:45　◎　エバンズ米シカゴ連銀総裁、講演

○24:00　◎　9月米卸売在庫（予想：前月比▲1.0％）

○7日01:30　◎　デューク米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事、講演

○7日01:30　◇　ゴンザレス・パラモ欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事、講演

○7日05:00　◎　9月米消費者信用残高（予想：▲100億ドル）

○20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議（7日まで、英セントアンドリュース）

5日東京株式市場で日経平均株価は、前日比113円安の9730円で午前の取引を終了した。


フィボナッチ・ゾーン」から見た今週のテクニカルポイント＝ユーロ/ドルは以下の通り

・バランスポイント
1.4823ドル

・レジスタンスゾーン
1.5013-58ドル（未到達）
・ネクストレジスタンス
1.5203ドル（未到達）

・サポートゾーン
1.4588-33ドル（一時到達）
・ネクストサポート
1.4443ドル（未到達）

FOMCの発表後の為替市場は激しく上下したものの、明確な方向感は窺えず。ドル円は91.10円からのストップをこなして一時91.34円まで本日高値を更新。しかし、注目の低金利政策に関して引き続き維持される見通しが示されたことから、次第に発表前水準の91円近辺まで押し戻される格好となった。同様にユーロドルも一時1.49ドル乗せを示現するなど上下に振れつつも、1.48ドル半ば水準で落ち着いた。

　4時38分現在、ドル円は90.96円、ユーロドルは1.4861ドルで推移。

4日米国債市場の時間外取引では、10年債金利が前日横這いで推移。ドル/円でのドル安を抑制する一方、4日の米FOMCをにらんだ神経質な推移が続いている。

4日の香港市場で、主要指数のハンセン指数は反発してスタート。日本時間午前11時22分現在、前日比0.62％高の21372.30ポイントで推移している。先週末から500ポイント以上下げて割安感が出ていることから、買い戻しが先行する展開。前日下げた不動産銘柄が総じて堅調な値動きとなっているほか、リー・アンド・フン（00494）など輸出関連銘柄も高い。一方、大量人員削減計画が伝わったHSBC（00005）が売られて指数の上値を抑えている。

米10月新車販売台数にて、フォードは前年同月比+3.1％の13万6920台だった。9月こそ自動車買換え促進システム（CARS）、俗称「キャッシュ・フォー・クランカーズ」効果がはく落した結果3ヵ月ぶりに減少したが、値下げキャンペーンなどが功を奏し増加に転じた。ゼネラル・モーターズも同+4.1％の17万7603台と、増加に反転。しかし市場予想の同+4.4％には届いていない。クライスラーも同-32.3％の6万5803台となり、市場予想の同-29％より悪化した。なおトヨタは同+1.0％の15万2165台、日産は同+5.6％の6万115台と日本車メーカーは堅調だった。

　米パーカー・グローバル・ストラテジーズは2日、09年9月の為替ファンドの運用成績をまとめた調査結果（パーカーFXインデックス）を公表した。それによると、9月のパフォーマンスは+13.14％となった。内訳は58のプログラムのうち、37がプラスリターン、20がマイナスリターン、1が横ばいとなっている。

　9月はドルインデックスが-1.13％下落するなど全般的にドル売り地合いとなるなかで、主要通貨は対ドルで上昇。ユーロは+2.1％、円は+3.84％、豪ドルは+4.6％、そしてNZドルは+5.53％となった。しかしながら、ポンドについては対ドルで-1.9％、対ユーロで-3.9％となった。背景としてはイングランド銀行（BOE）が早期の金融引締めを否定したことが上げられる。　

豪ドル米ドルは伸び悩み。12時過ぎに一時本日高値となる1豪ドル＝0.9092米ドルまで値を上げたものの、その後は利食い売りなどに押されている。オーストラリア準備銀行（ＢＢＡ）は3日、政策金利を0.25％引き上げ3.50％にすることを決めたと発表。市場の予想通りの結果となったが、いったん材料出尽くしとして売りが出た模様。市場関係者からは「0.50％の利上げを期待して豪ドル買いを進めた一部の参加者から失望売りが出たのでは」との声が聞かれた。12時34分時点では0.9060−65米ドルで推移している。

ドル円上値のポイント

101.67円＝フィボナッチ61.8％（110.67円−87.10円

93.01円＝一目雲の上限日足

92.70円＝一目基準線日足

92.20円＝ボリンジャーバンドの上限日足

90.91円＝一目雲の下限日足

90.76円＝転換線日足

90.61円＝ボリンジャーバンドの上限時間足

90.41円＝一目雲の上限時間足

90.34円＝転換線時間足



90.34円＝12:20分現在(高値90.50円-90.19円）



90.26円＝基準線時間足

90.17円＝基準線日足

90.08円＝一目雲の下限時間足

89.73円＝ボリンジャーバンドの下限時間足

88.39円＝ボリンジャーバンドの下限日足

87.97円＝1月23日

87.10円＝1月21日の下値